Reserve estratégias de negociação de curto prazo que funcionem

Estratégia de curto prazo simples.

Ao longo dos anos, eu examinei várias estratégias longas muito simples que foram publicadas no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:

Enterrado no livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia simples de curto prazo que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou analisar esta estratégia e também combiná-la com a estratégia Double Shorting que exploramos na semana passada.

Estratégia de curto prazo simples.

O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento for fechado por quatro ou mais dias seguidos, venda curto ao fechar. Cubra sua posição quando o preço fechar abaixo de um SMA de 5 dias na abertura da próxima barra.

O modelo de negociação é muito simples e tenta desvanecer os movimentos de alta quando o sentimento geral do mercado é de baixa. Ao realizar negócios somente quando o mercado está abaixo do SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam controlados. Em seguida, tentamos vender a força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços de mercado consecutivos.

Abaixo está uma captura de tela que mostra tradições de exemplo no índice de dinheiro S & amp; P. Clique na imagem para ampliar.

Larry Connors tradições curtas. Clique para ampliar.

O tamanho inicial da conta é de US $ 100.000. As datas testadas são de 2000 até 31 de setembro de 2016. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por negociação. O P & amp; L não é acumulado ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:

Ações = $ 2,000 por troca / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value)

No primeiro momento, isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno sobre nosso capital. É claro que o viés de mercado está acima (negociação acima da SMA de 200 dias), de modo que, na maioria das vezes, essa estratégia não procura ativamente negócios. Mas mesmo quando estamos à procura de negócios durante esses mercados de baixa, esse método não está capturando lucro suficiente para valer a pena. Este é um resultado semelhante em que escrevi neste artigo, # 8220; The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;

Embora eu não espere muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação do ETF, SPY.

Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu só negociarei um contrato.

O maior prejuízo no comércio da Emini foi de US $ 2.425. A maior retirada foi de US $ 4.325.

Duplo Sete Com Curto.

Embora tenhamos determinado que este método de curto-circuito não é tão bom, por diversão, adicione-o a Larry Connors & # 8217; longa estratégia de negociação que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Simplesmente atualizei o código de estratégia da TradeStation do artigo anterior para fazer negócios durante um mercado de touro e urso. Durante um mercado em alta, a estratégia Double Seven estará tomando ativamente operações enquanto, durante um mercado de urso, a estratégia do Quick Shorting de Connors estará tomando posições. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.

I & # 8217; m trading the futuros simples porque é tão fácil para ambos curtos e vai longo com apenas um símbolo. Desde que eu estou negociando futuros, eu removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus a volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente irá comprar um contrato por comércio. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida por derrapagens e comissões.

O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema combinado Long / Short.

Conclusão.

A estratégia Double Seven com o componente de curto prazo melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia Double Seven. Combinando-os a estratégias, produzimos um modelo de negociação que muda a forma de negociar com base em um regime de longo prazo de bull / bear market.

É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.

Este sistema é negociável com dinheiro real tal como é? Ainda não! Acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho de sua parte, você poderia negociar algo muito semelhante ao que é apresentado aqui. Tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por negociação, seus retornos serão maiores.

Revisão das estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociação de swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrangem uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações gerais de negociação, vários sistemas de negociação e alguma psicologia de negociação. As estatísticas são um tema subjacente do livro e as estatísticas são usadas como base para muitas das informações apresentadas.

As Estratégias de Negociação de Curto Prazo Obra usam principalmente o índice de ações S & P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação apresentadas (por exemplo, as estratégias de negociação) podem ser facilmente aplicadas a outros mercados legitimamente sugere).

Estratégias de Negociação de Curto Prazo Esse Trabalho foi escrito por Larry Connors e é publicado pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto de negociação financeira.

Sobre o autor.

Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, um autor de livros de negociação. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (em vez de análise fundamental) e que, depois de criar um sistema de negociação (geralmente usando estatísticas), ele segue exatamente esses sistemas (em oposição a um operador discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site da Trading Markets.

Parte Um - Introdução e Comportamento de Mercado.

A primeira seção das Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (por exemplo, por que os mercados se movem).

A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo de negociação, e explica por que ele acredita tanto na análise estatística.

A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.

Algumas das regras são projetadas para fazer os investidores pensarem sobre os mercados de maneiras diferentes (como entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são mais estatísticos por natureza (por exemplo, se manter transações durante a noite aumentará ou diminuir sua lucratividade).

Parte Dois - Estratégias de Negociação.

A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação de swing em vários mercados.

A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação do motivo pelo qual o sistema de negociação funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema de negociação nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como inserir durante retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como entrar em dias específicos do mês).

Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas elas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação são baseados principalmente em análises estatísticas, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.

Eu não testei nenhum dos sistemas de negociação, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir negociar qualquer um dos sistemas de negociação que estão incluídos no livro, recomendo que você realize seu próprio teste antes de fazer negociações ao vivo (como eu recomendaria em qualquer sistema de negociação).

Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.

A terceira e última seção de estratégias de negociação de curto prazo que trabalham discute psicologia de negociação e fornece uma breve recapitulação do livro.

A terceira seção discute psicologia de negociação na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.

Por exemplo, se você acidentalmente digitou uma transação longa quando pensou que estava entrando em uma negociação curta, o que você faria (por exemplo, administrá-la em uma transação lucrativa, sair da operação imediatamente com uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, assim como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.

Usando o livro em sua negociação.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos fundamentos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência de negociação. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por traders de qualquer nível de experiência.

Como acontece com qualquer livro de negociação, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam inclui algumas coisas que eu não concordo completamente com. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss afirma que elas não devem ser usadas. Acredito que os pedidos de stop loss sempre devem ser usados ​​e que qualquer motivo para não usar um stop loss (como direcionamento de stop loss orders por outros traders) pode ser superado com um melhor gerenciamento de stop loss (como colocar ordens stop loss em preços).

Comerciantes profissionais poderão levar as informações fornecidas e decidir rapidamente (mesmo que imediatamente) se quiserem aplicá-las em suas próprias negociações. Comerciantes menos experientes precisarão ter certeza de que eles entendem os conceitos por trás das informações e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar em suas próprias negociações.

Estilo de escrita.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (ou seja, há muito pouca informação irrelevante). Isso torna o livro fácil de ler para traders experientes, mas traders completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional seria capaz de ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.

As Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu teria preferido mais alguns gráficos gráficos de negócios de exemplo, mas isso é puramente para o meu próprio prazer, como a falta de gráficos não diminui a própria informação.

Conclusão e recomendação.

Quando decidi ler e rever as Estratégias de Negociação a Curto Prazo que Funcionam, esperava outra rodada do livro de estratégia de negociação de usinas, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-lo dos livros de estratégia de negociação padrão.

Eu gostei do estilo direto porque me permitiu gastar mais tempo pensando sobre as informações de negociação, em vez de ler informações desnecessárias. Eu também gostava de poder ler o livro inteiro em uma noite.

Eu recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para traders profissionais que estão interessados ​​em como outros profissionais negociam, ou que estão procurando por um novo sistema de negociação baseado em estatísticas, ou que estão procurando algum material de leitura recreacional (mas ainda útil) . Eu também recomendo Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam para novos traders que têm uma boa noção dos fundamentos da negociação e querem complementar sua educação de negociação sem ter sua mão em cada etapa.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e ele terá um lugar na minha biblioteca de negociação (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam é de US $ 49,95, então o preço é acessível, e é uma compra que vale a pena para você ou como um presente para outro trader. As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente do site da Trading Markets.

Análise de habilidades.

Um blog dedicado a discutir estratégias de negociação baseadas em sistemas.

Resenha: "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors.

Recentemente, recebi uma cópia de "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam" # 8221; por Larry Connors e pensei em postar um comentário. O livro cobre muitos assuntos que eu passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Eu acho que parte do livro vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site TradingMarkets & # 8211; então, para alguns, pode ser material que você já leu.

No geral, achei o livro um prazer. Bem escrito, curto e direto ao ponto. A maioria dos livros de negociação que eu li, francamente, são bastante inúteis porque eles não contêm nenhum teste. Connors faz questão de discutir uma estratégia e depois mostrar os testes. Obviamente, o teste de retorno só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias novas para explorar & # 8211; algo que todos podem usar de tempos em tempos. Embora o livro possa cobrir muito material bem elaborado para projetistas de sistemas avançados, acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre a negociação de sistemas.

Como uma nota lateral, eu amo o formato do livro. É um livro grande, fino e de capa dura. Faz o prazer de ler e me lembra da minha infância Tintin e Asterix & amp; Livros Obelix.

Nesta resenha, analisarei cada capítulo resumidamente, mas não discutirei as regras específicas da estratégia, pois acho que isso seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes descritos no livro e postar algum acompanhamento sobre os sistemas e se consegui reproduzir os resultados e como a estratégia foi feita recentemente.

Capítulo 1 & # 8211; Introdução: Não há muito a dizer aqui.

Capítulo 2 & # 8211; Pense diferente & # 8211; Regra 1 e # 8211; Comprar Pullbacks, Não Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações interessantes.

Capítulo 3 & # 8211; Regra 2 e # 8211; Compre o mercado depois que ele caiu; Não depois disso é ressuscitado: basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia.

Capítulo 4 & # 8211; Compre ações acima da média móvel de 200 dias, e não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações / ETFs acima de 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo de seus 200dma.

Capítulo 5 e # 8211; Regra 4 e # 8211; Use o VIX para sua vantagem & Compre o medo, venda a ganância: Apresenta um sistema básico de VIX em forma de contorno (coberto mais em capítulos posteriores). A ideia básica é comprar quando o VIX é esticado.

Capítulo 6 & # 8211; Regra 5 & # 8211; Stops Hurt: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre o quanto as paradas de diferentes tipos (paradas de tempo,% de perda, trailing) prejudicam os sistemas de negociação. E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que tenho com essa abordagem é que não tenho certeza se a maioria das pessoas poderia sobreviver aos levantamentos causados ​​por essa abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas tira algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atrativas, como uma porcentagem em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que eles prejudicam o desempenho geral do sistema, mas, em minha experiência limitada, descobri que você pode obter mais retorno de um sistema usando o dimensionamento de posição. Você também pode traduzir isso em dimensionamento de posição de opções também.

Capítulo 7 e # 8211; Regra 6 & # 8211; Paga para manter posições durante a noite: Aqui, o Sr. Connor aponta, novamente, usando estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos de um dia para o outro, em vez de intradiário. Assim, ele argumenta que se deve realizar durante a noite para maximizar os lucros.

Capítulo 8 & # 8211; Negociando com Intra-Day Drops & # 8211; Fazendo bordos ainda maiores: este capítulo mostra como comprar um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a vantagem de um sistema. Obviamente, haverá menos negociações à medida que a porcentagem abaixo do aberto aumenta, mas o Sr. Connors mostra como o percentual de ganhos corretos e médios por comércio aumenta. Coisas definitivamente interessantes que vou usar.

Capítulo 9 e # 8211; O RSI de 2 períodos e o # 8211; O Santo Graal dos Indicadores do Trader ?: Eu odeio o título deste capítulo & # 8211; sempre que vejo a frase "Santo Graal" # 8221; Eu imediatamente penso comigo mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente disso, este capítulo fornece uma visão abrangente sobre o poder do indicador RSI (2). Eu tenho coberto isso uma quantidade justa neste blog, então eu não acho que muito mais precisa ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia cumulativa de RSI que eu irei me testar no próximo dia ou assim.

Capítulo 10 e # 8211; Estratégia do Double 7 & # 8217; Não muito eu posso dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia & # 8211; Ele apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando ele é de 200dma.

Capítulo 11 & # 8211; A Estratégia do Fim do Mês: Michael, no Marketsci, tem percorrido território semelhante & # 8211; O Sr. Connors apresenta uma estratégia para se concentrar no final do mês como um sistema.

Capítulo 12 & # 8211; 5 Estratégias para cronometrar o mercado: Este capítulo aborda, não surpreendentemente, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia VIX Stretch e, em seguida, mostra outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia RSI cumulativa e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes.

Capítulo 13 e # 8211; Estratégias de Saída: Aqui, o Sr. Connors analisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estas incluem: saída com base no tempo, primeira saída próxima, nova saída alta, fechar acima de uma saída de média móvel e a saída RSI (2). O autor fornece uma análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas sobre a primeira saída fechada e a nova saída alta.

Capítulo 14 e 8211; A Mente: Eu pensei que este capítulo iria me entediar, mas eu achei surpreendentemente interessante. Em vez de continuar com o clássico & # 8220; negociação na zona & # 8221; abordagem que tem sido abordada inúmeras vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas à negociação de sistemas. Exemplo: & # 8220; Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e você tem várias posições longas à medida que o mercado está implodindo. O que você faz? Sair? & # 8221; Minha reação a muitas das perguntas (não aquela porque eu tenho uma resposta) foi # 8220; hmmm & # 8230;; Eu não tenho uma boa resposta & # 8221 ;. Então, mais comida para o pensamento. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um ex-SEAL da Marinha, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim.

Bem escrito e fácil de entender & # 8211; mesmo para alguém sem muita experiência de negociação. Idéias de estratégia muito interessantes & # 8211; me deu muitas áreas para explorar. Favoritos: Estratégia RSI cumulativa e Double 7 & # 8217; s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de saída.

Os sistemas apresentam um pouco de pormenor. Estamos entrando no final do dia em que o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte? Embora isso possa ser um pouco óbvio ao olhar para os gráficos que mostram entradas e saídas, acho que os designers de sistemas iniciantes podem achá-lo confuso. Os gráficos que mostram as trocas da amostra não mostram datas e # 8211; Então, se você programou o sistema e deseja verificar novamente os resultados, é preciso fazer algumas suposições, como "Quando o QQQQ estava entre 52.50 e 52 em torno do 22º dia de um determinado mês? & # 8221;

Na verdade, acho que isso é um problema, em geral, quando as pessoas descrevem as estratégias de negociação em geral. Eu adoraria que houvesse algum padrão como:

& # 8211; Cálculo do indicador (se apropriado): n / a.

& # 8211; Buy on: Aberto do dia seguinte a um sinal.

& # 8211; Tamanho da posição: capital atual dividido pelo número de posições.

& # 8211; Cálculo de indicador: n / a.

& # 8211; Vender em: Aberto do dia seguinte a um sinal.

Grande parte do trabalho no livro girava em torno de ações / ETFs acima de 200DMA & # 8211; e assim, não há um grande número de estratégias que funcionem atualmente. Como mencionado acima, os sistemas não usam stops. Isso pode ser irrealista para muitas pessoas e limita suas opções de dimensionamento de posição. Basta dizer "pegue seu patrimônio e divida-o pelo número de posições" # 8221; mantém simples, mas também não dá ideia, para o comerciante, de quanto arriscar.

A maioria desses negativos é muito pequena & # 8211; e eu recomendo fortemente o livro. Para o designer do sistema iniciante, este livro seria indespenável. Para o designer experiente, você provavelmente encontrará uma joia ou duas que despertarão algumas de suas próprias ideias.

Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; PACK COMPLETO DE 7 ESTRATÉGIAS!

Este conjunto inclui todas as 7 estratégias apresentadas por Larry Connors em seu livro com César Alvarez chamado "Short Term Trading Strategies That Work". Você pode obter o conjunto completo aqui para obter um desconto e ter mais negociações potenciais a serem realizadas e manter seu capital trabalhando mais para você.

Descrição.

Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam & # 8211; Conjunto completo.

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O que você recebe

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Por que você quer.

Entradas e saídas de alta probabilidade diversificadas em múltiplas abordagens Estratégias funcionam em múltiplos símbolos, não apenas SPY / SPX As estratégias aproveitam as tendências e estruturas de mercado conhecidas (comprando sistematicamente retrocessos em tendências de alta, onde o risco é menor, etc.)

Como instalá-los.

É fácil! Nós lhe enviaremos os links de instalação do ThinkOrSwim imediatamente após o check-out (e eles também serão salvos no seu histórico de pedidos no site para referência futura). Basta clicar em cada link e confirmar na próxima página, e o script será importado para o seu sistema automaticamente. Opcionalmente, você também pode copiar / colar cada link diretamente no ThinkOrSwim clicando no menu Configuração no canto superior direito da plataforma e selecionando "Abrir item compartilhado & # 8221; e depois colando em cada link lá. Depois de clicar ou colá-lo em cada link, você apenas ativará o thinkScript como faria com qualquer outro indicador: Para adicionar um indicador ou estudo ao gráfico, acesse Gráficos & gt; Estudos & gt; Edite Estudos e localize o indicador na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-lo ao seu gráfico. Para abrir uma estratégia, vá para Gráficos & gt; Estudos & gt; Editar estudos e, em seguida, selecione & # 8220; Estratégias & # 8221; guia no canto superior esquerdo da janela. Encontre a estratégia na lista alfabética e clique duas vezes para adicioná-la ao seu gráfico. Para abrir uma digitalização, entre no Stock Hacker e, no menu à direita, selecione Load Scan Query e escolha a digitalização na lista alfabética. Em seguida, clique em digitalizar. Para abrir uma coluna, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna, selecione Personalizar, encontre a coluna na lista alfabética de colunas disponíveis e clique duas vezes para adicioná-la. Em seguida, clique em OK. Para personalizar as configurações, vá para Estudos & gt; Edite os Estudos e clique no ícone de engrenagem à direita do thinkcript. Cada estudo, indicador ou estratégia é fornecido com as configurações padrão já aplicadas e inclui dicas de ferramentas e dicas para ajudar a explicar o que cada configuração faz, para que você possa personalizá-la facilmente. Basta clicar no & # 8220;? & # 8221; ícone ao lado da configuração de uma explicação pop-up.

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Não importa em qual gráfico meu foco esteja, meu objetivo é sempre negociar na direção das tendências de maior prazo. Basicamente para negociar em harmonia com as forças maiores que estão em jogo. Para conseguir isso, eu uso várias médias móveis de período de tempo.

Josiah é um corretor da bolsa, programador thinkScript, investidor imobiliário e alpinista iniciante. Ele também é rumores de ser um cantor de ópera no chuveiro. Clique na imagem para seguir Josiah no Twitter.

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Melhores estratégias de negociação de curto prazo - Cálculo ATR.

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O dia 20 Fade é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores de nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam Comentários maravilhosos de nossos leitores, e queria agradecer a todos por isso.

Esta é a última parte da série e vou analisar a colocação de stop loss e colocação de target de lucro para nossa estratégia de fade de 20 dias que demonstrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para os dois abaixo.

Na segunda-feira, demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias para 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios lucrativos de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme.

Na terça-feira, demonstrei como podemos usar um método que tem um índice de ganhos terrível e revertê-lo para fornecer uma porcentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores.

Tomei os 20 dias de breakouts, que rendeu uma taxa de vitória terrível e inverteu-o. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo com a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances.

O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para esta estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo são simples de aprender e negociar.

Eu recomendo que você preste atenção, porque acho que esse método fornece cerca de 70% de ganho para a taxa de sinistralidade e funciona melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares.

Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade.

O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das estratégias mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que eu já negociei, e troquei praticamente todas as estratégias que você possa imaginar.

Como funciona o indicador ATR.

O indicador ATR representa o alcance médio verdadeiro, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo até hoje.

Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O único propósito deste indicador é medir a volatilidade para que os traders possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade.

A fórmula para o ATR é muito simples: o Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( valor absoluto) Método 3: Baixa atual menos a anterior Fechamento (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi garantir que seus cálculos respondessem por lacunas.

Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e o baixo, as diferenças não são levadas em consideração. Usando o maior número possível dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos respondiam por lacunas que ocorriam durante as sessões noturnas.

Tenha em mente que todo o software de gráficos de análise técnica incorporou o indicador ATR. Portanto, você não precisará calcular nada manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; A única diferença que faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias.

Acho que o período de tempo mais curto reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para day traders, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu.

Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo.

Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro para que você possa ver como isso se parece visualmente. O nível de parada de perda é 2 * 10 dias ATR e o objetivo de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem.

Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de stop loss.

Neste exemplo, você pode ver como calculei a meta de lucro usando o ATR.

O método é idêntico ao cálculo dos seus níveis de perda de parada. Você simplesmente pega o ATR no dia em que entra na posição e multiplica por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.

Observe como o nível de ATR agora é menor em 1,01, isso é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e colocação de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e o ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é lucro metas obter 4 * ATR e parar os níveis de perda obter 2 * ATR.

Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair o stop loss ATR da sua entrada e adicionar o ATR para sua meta de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicionar o stop loss ATR à sua entrada e subtrair o ATR da sua meta de lucro.

Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar o ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real.

Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Negociação Análise Técnica - Tops e Bottoms Duplo e Aprenda Análise Técnica - O caminho certo Tudo de bom, Senior Trainer por Roger Scott, Market Geeks.